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FRM二级
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EVT模型的一个关键基础就是随着阈值的增加啊,超过阈值的损失数据就会接近广义帕累托分布。假设阈值足够大,超过的损失就可以用广义帕累托分布来进行建模,因此A选项是正确的 这个可不可以理解为因为EVT包含GTV和POT 这段描述本来是针对于POT的 因为EVT包含POT所以A是正确的 还有一个问题就是 GVE有没有什么关于分布的描述
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
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- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
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- 老师好,请解答下此题,谢谢。
