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FRM二级
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这道题做了太多的过分解读了。题目都已经给出了数据，为什么我们还要怀疑正确性呢？单从收益和风险来看pef2的确是最好的选择。题目也是说从这个角度来看。关于d，描述也没有说是收益波动，更是收益本身。麻烦合理解释一下。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act，然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗？
- 老师，请问计算式中，组合的Delta是怎么计算出来了的呢？
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC，不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么？二是想知道，对于average cost approach而言，那如果spread从9bp降到6bp，bank资产和负债的变化是什么呢？
