模型1:dr=sigma*dw,这样利率不是会有正有负吗？那么利率期限结构为什么会出现短期平坦、长期向下呢？

请问在4大类模型中是不是dw前所有的都是basis point volatility,其中的sigma是yield volatility 并且是常数，这样理解对吗？

VIX不只是针对债券的吗

Fama french 还在考纲里吗

这道题完全没听明白，如果说通过Z检验的值拒绝原假设就不能确定该模型的好坏，这个确实不太能理解。请麻烦老师再讲详细一些，谢谢。

TypeI 一类错误是原假设是对的，但backtest拒绝了，对吧。这道题backtesting结果落在拒绝域，所以犯的一类错误。是这样理解，对吧。

老师,long/short equity strategy为什么不属于方向型策略呢?课后练习题1最后的选项也提到了directional bet嘞

老师收浮动（long float bond ) 这里，0时刻现金流100，后面每年不是还要收取浮动利息吗，为什么表格里没有现金流？

直接买指数的put 就可以赚钱，为什么还要short 个股的put?

老师请问红色框框和蓝色框框里的内容怎么推出来的？有点忘记了。。谢谢！