no netting的epe怎么计算的来8.3还有netting的epe的6.7

这个问题请老师讲解一下

这里的IR的公式是在哪里有说到？为啥IR=α/TEV

老师，这道题我理解的是假设波动率保持不变，即假设equity服从lognormal,根据分布图，lognormal是左肥右瘦的，那么相对隐含波动率的分布不是在OTM call 是会低估吗？

Type 1 error是拒真，所以要降低一类错误的发生概率只要降低test alpha；Type 2 error是存伪，降低二类错误的发生概率需要提升test alpha，两类错误同时降低可以增加sample size（但会导致投资组合污染，blame for ａfrozen VaR）是这么理解吗？

啥时候的计算要用到12.5%这个系数 我忘记了能解释下吗

请问老师，75那项为什么不是减50减10？

久期映射不是考虑了各现金流回流时间吗，那和最后一种各期现金流映射区别的实质是在哪里呢？是仅仅区别在用的是不用年份的var吗谢谢

spot rate 4%

为什么最后两题近似计算cva和bcva没有带负号，视频里都是有负号的啊