这题如果是损失到junior是不是意味着要至少 30+60+10才行 就是也是要考虑超额抵押

还是不明白为什么是 lower than the BSM model-based price which assumes an (ATM) volatility of 63.8%

这道题目为什么不用无风险利率折现

老师你好，为什么蓝色的那条线一定是画在图中的位置呢？为什么不能像图中绿色线那样的位置？

no netting的epe怎么计算的来8.3还有netting的epe的6.7

这个问题请老师讲解一下

这里的IR的公式是在哪里有说到？为啥IR=α/TEV

老师，这道题我理解的是假设波动率保持不变，即假设equity服从lognormal,根据分布图，lognormal是左肥右瘦的，那么相对隐含波动率的分布不是在OTM call 是会低估吗？

Type 1 error是拒真，所以要降低一类错误的发生概率只要降低test alpha；Type 2 error是存伪，降低二类错误的发生概率需要提升test alpha，两类错误同时降低可以增加sample size（但会导致投资组合污染，blame for ａfrozen VaR）是这么理解吗？

啥时候的计算要用到12.5%这个系数 我忘记了能解释下吗