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听歌而来，送我踏青云〜

这里的近似，就是默认了c和p的存活率都是1了吗？

形策 已回答

EA是什么呀

形策 已回答

请老师在解释一下选项b

查看试题 已回答

请问老师，model1和model2里的basis point volatility和yield volatility都是σ？

The Art of Term Structure Models: Drift&Volatility and Distribution 查看试题 已解决

这题出的不严谨，应该区分实际收益率还是预期收益率

Factors 查看试题 已回答

这里是不是写反了，买成长股买成了价值股，再卖出变成了成长股

形策 已解决

87页More generally, the swap's VaR will converge to zero as the swap matures, dipping…这句如何理解

形策 已回答

85页 Or a series of…same forward rate.这句话如何理解谢谢

形策 已回答

为什么双边cva的近似估计不考虑存活率？

已回答

老师我这里没明白为什么x违约概率是0.2-0.1，y的违约概率是0.3-0.1.

形策 已回答

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