EVT模型的一个关键基础就是随着阈值的增加啊，超过阈值的损失数据就会接近广义帕累托分布。假设阈值足够大，超过的损失就可以用广义帕累托分布来进行建模，因此A选项是正确的 这个可不可以理解为因为EVT包含GTV和POT 这段描述本来是针对于POT的 因为EVT包含POT所以A是正确的 还有一个问题就是 GVE有没有什么关于分布的描述

1.645不是z值吗，怎么能和Var比较呢

这里为什么不用(C2-C1)/(1-C1)这样算？

-d2下降，为什么N(-d2)也是下降的？

D没听懂，需要解释

MDP都可以用前几期不违约的（1-当期概率）相乘，再乘以最后一期违约的当期概率，这样计算吗？

所以第三条为什么错误啊，怎么改才是正确

这个线性插值法没太懂，可以说一下计算思路吗

按照讲义的内容，模型验证过程并不涉及和外部评估结果进行比较，B选项为什么是对的？

老师，不太明白A选项 ，什么是“ 所有投资者的决策在特定时期内是单一的”