B选项请老师讲解一下

老师，这个D选项actualRR和settledRR分别指什么？为什么会有不同呢，因为考虑违约了吗？

这里公式符号是不是有点问题啊？为啥我的结论跟这个讲义里的完全不一样呢。考虑到利率变动是反向的，为了要NW大于0 ，岂不是应该让经调整的久期缺口小于0才可以？

老师好，为什么违约相关系数上升时，Eqiuty价值上升，senior 价值下降啊？

所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?

市场风险计算资本金: 问题1:是在basel2提出了SRC吗？这个捕获市场风险中的违约风险，用的是1年99.9%的VAR； 问题2: FRTB和basel2.5什么关系？basel2.5提出了IRC，这个是捕获市场风险中信用质量变化风险吗？用的是10天99% VAR

老师，delivery squeeze risk是在physical settlement中出现的对吗？我当时记得笔记说是rising price as protection buyer purchase reference assets in the open market,这里的意思是已经进行完实物交割了然后CDSbuyer又在市场上低价买入进行套利？不是很理解，麻烦老师解释一下

当PD上升时，MEZZANINE 损失的不确定性也应该时下降的把，因为损失可能性越来越大，不确定性就下降了？和equity 是一样的

老师，D选项整个collateral的yield是怎么理解呢？每一层的yield按照size进行加权？就是跟B选项类似的吗？

老师，L1=L+delta L，这里的delta L 是因为L的变动利率上升，所以实际对L的影响是减少，所以就是-450*12*23%来计算，是这样理解的嘛？如果是计算delta S=delta A -delta L=840*（-30%）-450*12*2.3%，对吗？