欢同学回答（1）
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苏学科2023-11-14 16:26:22
苏学科同学你好，说白了，这道题就是在考察表格中计算的各项指标是否正确，并且理解表格中各项指标的含义。
第一步，你要先根据最优权重的公式计算出最优权重，加总之后，不等于一的话，剩余的权重就是分配给benchmark的权重。
第二步，在各项权重的基础上分配本金，
第三步，有了各自的本金，收益就能计算出各自的var，也就是relative risk budget
注意以上的指标是在基于最优分配的情况下计算的
至于d选项是错误的，是因为benchmark的收益率是零，所以说不管是分配怎样的权重，权重是否为最优？他的relative risk budget都是零
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relative risk buget是VAR，ULC也是一定程度的VAR，这两个有什么分析上的不同呢？我一开始看到这题想到的是用ULC去解答。
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ULC我记得是信用风险的知识点哦，这里考察的是我把资金如何分配给各个基金经理，把总风险如何分配给基金经理，那么这个就是考的最优分配的问题了哦。
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