什么叫落在var之外的观测值应该与置信水平一致？

请问下C.D错在哪里啊

不管在什么价格加杠杆，波动率都会增加吧

计算器没有3次方，怎么弄啊

所以说C选项前面那个confidence level没有什么用吗

option算VaR是什么式子呢，为什么还要给delta?而且我怎么知道这个的均值是0，所以我才能用VaR1+VaR2的

为什么名义利率就是对冲资产的利率

这块的unified和 compartmentalized approach是不是和bottom-up 与 top-down approach对应，因为我看有的地方是用这两个词写的

为什么D中使用的分布是Q呢？按照题目意思，Q应该是指最原始变量遵循的分布吧，但是现在Xbb和Xb已经是被映射到正态分布中的变量了，Xbb、Xb和Q应该不是一套的东西吧？

老师请问什么是过了这个时间，这个窗口就结束了？如果每天都在产生新的数据的话，样本容量为100的窗口每天都在更新迭代吗？