老师您好，我今天在看原版书市场风险的时候，计算var那一部分，公式是-（μ-zσ）吗，因为var是表示损失的，所以在前面加上符号，当算出正数的时候加上一个负号就表示损失，如果μ-zσ计算出来的值是一个负值，比如均值为0标准差为1的时候，加上符号就变成了正值，此时的意思是不是最大收益呢？

请问过度投资流动性差的资产，价格升高，不是收益也增加了，为什么风险溢价低了呢？

老师，请问D选项为何是正确的？

老师，请问A选项为何不对？

老师，为什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？

基础课第三讲估计Pd的1：04：05处，偏离因素1债券价格高，YTM低，我认为CDs bond basis 应该偏大，为啥老师说＜0呢？这个关系没懂

老师，为什么左肥右瘦就是亏损多收益少？

老师，为什么相关系数上升，保费下降的时候卖保险会赚钱呢？这个相关系数上升指的是预测他上升吗?卖保险是在相关系数高的时候卖还是相关系数低的时候买呢？

这个CVA的定义和调整符号跟以前不一样了吗？以前说CVA是对手方的交易对手风险的量化，我在期初的时候向对方收的对价。现在是对手方的交易对手风险对我带来的成本吗？

请问C为什么不对呢图一说：外汇互换（Foreign Exchange Swap）是一种交易货币之间的汇率互换，用于满足短期资金需求和管理外汇风险。在外汇互换中，交易双方同意在特定日期以一种货币兑换另一种货币，并在未来的另一个日期再次以相同的汇率相反地兑换回来。如果是以相同的汇率兑换回来，那么为什么C在期末用的也是原来的spot rate不对呢？