我同学2024-03-28 07:42:28
我同学老师，颗粒度这块不是很理解：为什么增加独立颗粒，credity VaR会降低？分散化效果不是变量之间有相关性，彼此抵消，从而降低损失吗？为什么独立变量之间无相关性，为什么也会降低损失呢？
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杨玲琪2024-03-29 10:08:37
杨玲琪同学你好，
分散化效果不是说变量之间有相关性所以相互抵消，是变量之间相关性降低，所以可以分散风险。举个例子，如果你有一个组合包含三家航空公司的股票，与另一个组合包含一家航空公司一家食品公司一家设备制造公司的股票，第二个组合的分散化效果就比较好。
希望能解答你的疑惑，加油！
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