可以用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2算一遍么？我这样算不到选项。谢谢！

这道题到底选A还是B? 另外到底题目问的是组合的预算还是四大类资产各自预算的求和啊？看了之前大家的问答云里雾里的。

请问是不是只要题目里给出了MRC和ORC，在计算RWA的时候就一定要加上这俩，没给的话就不用加，单独算信用风险部分的RWA就好

老师您好，这道题liability用的Book Value，我能想起来Repo的Coupon也用的Face Value。啥的计算用的Market Value来着。。

老师您好！这道概念题问题比较大了。。平时课上讲授VaR肯定是左边的损失。但计算式中有个负，当时讲的是VaR本身是损失的概念，所以调正。那这题中ES应该也有这两种表述才对呀？如何统一呢？

老师您好，我以为policy mix VaR是说Portfolio&Benchmark的mix。。请问这个VaR还有其他表述么？

老师您好！其他选项的英文关键词能否一起给个参考？

1.图中最后一个公式，surplus怎么理解，是类似ES吗？如果ES的话，E（surplus）是什么定义，和信用风险里的wcl不一样吧？2. jensens α是一个预期组合的收益率再减去用卡帕模型算出来的预期收益率，用一个预期收益减去另一个预期收益率，这个到底是什么样的一个含义或者作用？是将卡帕模型算出来的预期收益率作为一个最低的收益率吗？

outstanding指的是未支取的部分吗？还是额度的意思？

CDS-bond basis 是CDS spread 和 bond yield spread 的差额 还是 CDS spread和bond yield 的差额？谢谢