吴同学2025-10-29 20:51:45
吴同学第一题A和B为什么错了
回答（1）
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黄石2025-10-30 11:30:25
黄石同学你好。首先B是可以直接排出的，我们不会假设回报率服从对数正态分布，对数正态变量的取值不为负，显然不适用于回报率。对于A，首先这里默认的是假设回报率服从标准正态分布。如果是标准正态分布，那么95%VaR应该等于1.65。此处估计得到的VaR≠1.65（且差距较大），故回报率服从标准正态分布的假设也不太可能成立。
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