上课讲的cash flow mapping中并没有看到考虑了相关性呀？

老师，请问针对A选项，exception的个数超过VaR模型预测的个数能代表VaR的置信水平设置的过高了吗？感觉不可以吧。（看到有老师回复说把A的backtesting's confidence level改成VaR's confidence level的话，这个选项就对了）。其次就是想问一下，实际exception的个数超过预测的这种情况，和VaR的confidence level有关系吗？我个人感觉没什么关系吧，

老师您好，本身模型复杂是由于使用了日间的损益数据，如果我继续使用daily Return的话（就是B选项），那模型不是会更加复杂了嘛？

老师，在Basel 中，信用风险，操作风险，市场风险各个计量方法有哪些，如何计量，分别在Basel几中出现，能做下总结吗？

图中第四行，也就是β的公式怎么推导的，β和协方差之间的关系公式，能否详细讲下

老师，在计量IRB过程中有无包含时间T

效用最大化时，就是最佳风险厌恶？这个怎么理解

ILDC，SC，FC是什么意思？是算出来总的BI看在哪个区间就选哪个BI marginal coefficients吗？

为什么经济资本由common equity和preferred equity构成？经济资本不应该是银行单独拿出来一笔现金放在一个固定的账户里吗？

novation in Central clearing 这里,为什么可以说eradicating counterparty risk. 这个不是根除的意思吗? 前面说ccp只能缓释不能消除能消除