开同学回答（1）
最佳
杨玲琪2024-07-18 15:47:42
杨玲琪同学你好，
通常按照“expressed as a running spread?”的近似算法估算CVA时结果是%。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
estimate approach 里的average EPE 一般都是%吗？可以解释一下什么是running spread吗？
- 追答
-
同学你好，
根据原版书和考题，一般average EPE以%出现居多。这里的running spread可以看成是一个持续性的或长期性的利差，它用来衡量在衍生品交易中考虑信用风险后的成本。
希望能解答你的疑惑，加油！
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片