1234562024-10-10 23:26:10
123456correlation level, 和 correlation volatility 是同一回事么？ 如果不是他俩之间有正相关性么？在经济正常时期还是ressession时达到峰值？谢谢老师
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黄石2024-10-17 13:22:17
黄石同学你好。这里你可以把correlation想象成一个变量：每期市场上都有一个相关性水平，这个相关性水平会随着时间的变化而变化，有时变得更高，有时变得更低。相关性水平就是所谓的correlation level，而这个相关性水平的变动/离散程度就是correlation volatility。实证数据表明，correlation level与correlation volatility之间是正相关，意味着相关性水平越高，相关系数波动率也倾向于变得更高。
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