180****82242024-10-10 21:02:30
180****8224麻烦解释这里的window越长，var越稀疏。还有ghost effect
回答（1）
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黄石2024-10-17 13:15:27
黄石同学你好。
对于问题1，随着window变长，意味着所用的历史数据变多。更多的历史数据意味着出现千奇百怪的极端损失的可能越大，而VaR本身就是一个损失分位数，因此此时VaR通常会变得更加分散，整条VaR curve也就变得愈发的不平滑。见下图示例。
对于问题2，ghost effect指的是此前一些较大的损失都存在在样本中、都对VaR的计算产生着影响；但随着样本逐渐滚动，这些慢慢变“老”的观测值开始退出样本。随着这些较大的损失观测值的突然消失，VaR也会突然变低。
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