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FRM二级
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请教老师,比如一笔交易中有A和B两方,计算A的CVA就是B的PD*B的LGD*B的敞口这样么?A面临的预期损失和exposure是由B带来的,所以公式中相应数据都应该是B的信息? 另外,EPE一般为正 ,代表的是从A的角度看,B的EPE么? ENE一般为负值,代表的是从B的角度看,A的ENE么?那为什么ENE是负值呢?同理CVA 和DVA 又分别站在谁的角度看?计算公式里用的是对方的信息么?CAV 和DVA,正值还是负值?全部混在一起了,希望老师指点,谢谢
查看试题 已回答周老师视频里讲解的,和杨老师提问中解答的不太一样啊。关于单个资产的UL和组合的UL的计算公式,有点迷乱了。 1.涉及两个资产的话,可以用图三。 2.如果是多个同类资产的话,UL1,ULC1,ULp如何求?公式麻烦列示一下吧
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的







