天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1655提问数量:32293

老师,想问下计算WCL会将损失数据排序,然后取累计概率大于置信水平的分位点,那排序的时候是只排损失数据还是所有的数据?像这里的112,应该是收益,也要参与排序吗?

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老师 请解释下这题D选项为什么不对 谢谢

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老师你好!第六十题,上课的时候老师说如果双方的资产质量都是继续恶化的,那么双方的CVA charge就都应该升高,可是如果用同样的思路去理解58题,那为什么选项又是C,这点不是很明白,谢谢!

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59题提到了BCVA加入了交易对手的生存率也是不准确的吧?因为是加入了自己的和交易对手的两部分的生存率才对。

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请问kendall ‘t 中neither concordant nor discordant 判断依据是什么?貌似notes 跟讲义说的不一样

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老师您好!51题题里问的是PFE,PFE是指极端风险敞口,但是图中给的所有选项都是不同产品在不同时点的exposure,那和PFE有什么关系呢?谢谢!

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老师,请解释一下69题,谢谢

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请问下老师,38题为什么直接用0.75作为mean reversion rate?

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这里的noisy具体含义指

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这里的downside risk指什么

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