老师 请问IRC的计量是应该以一年还是一周为时间段？我看讲法都不一致

老师您好！想问下23题，为什么利率下降会导致equity（也就是call option）的value降低？如果从BS公式上看的话，i减少，exp(-rt)也减少，那call的价值应还是升高的呀，谢谢！

投资百题30题，可以先算出两个资产各自的一天95%的WAR，然后相关性等于1的时候，组合VAR最大，这种方法可以用吗？总觉得有点问题，又不太能确定。

老师您好！可以详细的解释下第七题的解题思路吗？谢谢！

老师，这个题能给一下解题步骤吗，不知道用哪个公式算的，谢谢

T统计量下面的是资产收益的标准差，IR下面除的是跟踪误差，这两个不一样吧，那个等式是怎么来的？

这题为啥权重都是0.5，题目里面不是没说？u不是不等于0，为什么最后直接就没有加上收益率？

如何理解这里的out-of-the-money puts? when volatility is high, the return should be low, and so does the price. 这时不应该是in-the-money put吗

老师，这个公式出现在哪里啊？

老师你好。38题按照上课讲解的方法算不出来，算出来的mean reversion rate 是负值，但是答案算出的mean reversion 是正值。这道题该怎么做？