天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1647提问数量:32256

老师你好,兼并套利策略里,通过卖出收购方股票,买入被收购方股票获利。学习的这两个例子卖出收购方之后,反而收购方都涨了,在收购方这方面都损失了。还不如不卖收购方,只买被收购方合适啊。

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能否解释一下61题 B、D两个选项?

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老师 62题A选项是否也正确?讲义里也是这么描述的 谢谢

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这里的t统计量为什么用1.96,

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老师 请问IRC的计量是应该以一年还是一周为时间段?我看讲法都不一致

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老师您好!想问下23题,为什么利率下降会导致equity(也就是call option)的value降低?如果从BS公式上看的话,i减少,exp(-rt)也减少,那call的价值应还是升高的呀,谢谢!

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投资百题30题,可以先算出两个资产各自的一天95%的WAR,然后相关性等于1的时候,组合VAR最大,这种方法可以用吗?总觉得有点问题,又不太能确定。

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老师您好!可以详细的解释下第七题的解题思路吗?谢谢!

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老师,这个题能给一下解题步骤吗,不知道用哪个公式算的,谢谢

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T统计量下面的是资产收益的标准差,IR下面除的是跟踪误差,这两个不一样吧,那个等式是怎么来的?

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