所以题目里考到的话market risk的到底是10天还是1年还有置信区间记哪一个

在Var backtesting,基于failure rate的显著性检验，分母不是标准误吗，为什么这里是标准差，不用除以n?

37题c选项不理解为什么是错的？

这几个指标哪个钱先用？

39题算出来不等于0.136啊，就用老师写的式子算，你们试一试

size到底是正向反馈还是负向反馈

老师您好，这道题为什么选C？

梁老师上课时讲VaR也是普风险度量，但是我记得周老师在强化班里讲VaR不是普风险度量，究竟是不是呢？

请问此处，周琪老师讲对于相关系数的回归方程要整理成这种形式再判断均值的系数。可是在百题市场第39题，梁老师又直接把斜率项带成mean reversion correlation了。请老师解答，这个地方太迷惑了。

老师您好。339题答案选A。但是上课讲得内容是不要频繁调仓啊，和答案正好相反