87题不应该是firm和short put 吗

问题在图二

marginal mortality rate是什么意思啊讲义中提过吗

老师你好，请问volatility skew两边只有肥尾和瘦尾的，为什么这题中就是肥尾呢？

38题中 题目里的suppose the volatility of the firm value declines对解决这道题的意义体现在? If the firm is not in distress (high value), then the value of senior debt and subordibate debt will decline, while the equity value will increase. 这个说法正确吗？

为什么这道题不能通过CS=PD×LGD来计算

第二句话中的reset swap是一个专有名词吗，指什么

如图谢谢

如图, 谢谢老师!

老师，麻烦问下，算LVaR时如果题中没说什么分布，计算时就用lgN分布，但是答案怎么用正态分布？