天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1612提问数量:31169

如果这题求active risk var 怎么算

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我本来没这个疑问的,但是视频里面专门说了,都除以1.06,为什么两侧不能约掉,是因为不等式不能约掉吗?

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Bd都牵强,麻烦解释清楚d优越在哪里?半斤八两罢了,麻烦请别已知答案的条件下去解释

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你说模型用的越多说明越准确,那和销售卖的产品越多说明销售牛逼有啥区别?风险呢?销售可以夸大产品收益就像模型可以被错误使用一样。这是原题还是金程自己编的

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B算的不是stressed es? 哪来的es?

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B都没解释清楚,麻烦仔细讲解b的问题,我认为不矛盾

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密卷前面有一道题是这么说的,MTM=-36,VM=-40,IM=3(双方都交),关于funding position的思路是这样的:我欠了对方36,但我交了40VM,相当于我多交了4的VM,再加上我已经交了3的IM,所以我的funding position就是7。 现在按照这道题的说法,MTM=20,VM=15,IM=3(双方交),关于funding position的思路是怎样的呢(请按照上面的说法来解答)

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请问这里代表market timing 的factor 是(Rm-Rf)^2, 还是c(Rm-Rf)^2,

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请问tracking error /residual risk和standard error of alpha是一样的吗

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老师能不能把CIP和cross-currency swap basis 中经常容易考到的考点以及说法(中文和英文)总结一下,对这个知识点不是很了解

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