B选项书上也没翻到相关结论。想问一下copula为什么不会受conversion影响？

图中讲义有两个问题请教老师，其实本质是对VaR的取值还存有疑问： 1. 按照参数法估计的VaR，因为每一天的R不同，而σ固定，所以是否每一天的VaR值算出来都不同？（即，一天的VaR，是动态不断变化的吗？） 2.从而，图中介绍的60天平均VaR是要算出每一天的的VaR值，然后取算术平均？ 3.同样，过去十天中，如果每一天的VaR都不同，那VaR（t-1）（过去10天值）用VaR（t-1）（一天值）*根号10的方法算，是否过去用过去十天每一天的VaR去乘根号10，都会得到不同的结果，从而会出现“同样的10天期间，不同的10天期VaR值”情况？ 谢谢。

257d选项里面的是GPD分布吗，GPD不是在几个区间里找最大值吗，不是说会找到偏小得数据吗，为什么阈值增大找到得分布会更像GPD啊。 之前的老师解答说这个pareto是POT模型，那这道题题目里不就说的是pot吗？

老师好，公式中的i -1指的是什么？假如图1中的loss 3是20天前的，那对应的就是我写的图2中的第二个式子吗？

这道题整体不太理解，还有为什么low int rate 时equity value会高？

这道题我翻不到知识点，不知道在哪块我们有接触到IC这个公式？

B为何错

请问这道题A为什么不对，然后正确答案Ｃ中的问题文中也没提到啊，只是说让Junior analyst连夜检测。

为什么a选项老师说99%是不准确的？用99%来计初始保证金不是更安全吗？

老师 请问Global macro 和 long short 策略区别是什么？都是可以买卖 有买有卖 区别到底是什么？