老师好，问下，即使是参数法garch模型又怎么了？这能说明C选项错了吗。不知道C哪几个词说的不对

请问百题里的33题 为什么答案里计算的Var没有把value考虑进去？

VaR 是做对比的，相对而言VaR 的估计值过低

习题集61，C为什么错了？波动率微笑中，deep out the money call在最右边，隐含波动率也是最大的呀

老师，market百题第28题，请问算95%的confidencelevel来算回测，z值不应该是1.65吗？

百题信用风险25题这题答案跟我们平常用的公式怎么不一样？为什么12%可以直接加？

请问这道题中答案说的是遭受金融危机 seinor debt的value会上升 我理解的是pd上升 那不是应该 所有这3个的value都下降么 为什么答案A意思 senior debt value会上升 S 和 E 下降

请老师解析一下这道题，谢谢

请问R1和R2是怎么计算的，为什么计算R2时不是用144折现

老师你好呀，市场风险测量与管理Q51和Q56有个共同的问题哦 Q51 statement 2的前半句：Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rate在课上说是对的 那么 Q56 D选项CIR model的volatility也应该是decline的？毕竟CIR的趋势项是会均值回归的，如果原来的rate高于均值，future rate会decline，basis point volatility与根号r成正比，那么volatility也应该是decline的？如果原来的rate低于均值，那么volatility应该increase了吧？ Vasicek的趋势项有均值回归特性，但volatility并没有吧，为什么说它未来的短期利率的volatility是下降的？