45题 1.题目没有说过DV01 real 和DV01 nominal 次题怎么破？2.如果不考虑DV01 100*1.0274=89.8*？ 这个与答案方向相反？ 不知我理解有什么问题 谢谢

37题，请问什么意思？不记得学过了

36题，给定的Y与X的关系式怎么看出来a=0.75的？如果是看slope，那也应该是-0.75啊，而且就算是a=0.75，代回去算出来的rho（t-1）也不是题干给的32%

请问老师这个d选项为什么错了？？

请问老师，投资组合百题中的第40题，为什么TREYNOR RATIO的BETA用的是BETA TO INDEX而不是BETA TO THE PORTFOLIO？

请问这道题的realized correlation 为什么这样算 公式是什么呢？

24题，请问为什么不能直接用252*5%，第21题就是这样计算的，两题区别在哪里

请问15题为什么不能先计算出daily VaR 再乘以根号10

老师 麻烦解释一下四个选项

11题A，请问用到GARAH模型的是volatility-weighted方法和FHS吗？