请问这道题中答案说的是遭受金融危机 seinor debt的value会上升 我理解的是pd上升 那不是应该 所有这3个的value都下降么 为什么答案A意思 senior debt value会上升 S 和 E 下降

请老师解析一下这道题，谢谢

请问R1和R2是怎么计算的，为什么计算R2时不是用144折现

老师你好呀，市场风险测量与管理Q51和Q56有个共同的问题哦 Q51 statement 2的前半句：Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rate在课上说是对的 那么 Q56 D选项CIR model的volatility也应该是decline的？毕竟CIR的趋势项是会均值回归的，如果原来的rate高于均值，future rate会decline，basis point volatility与根号r成正比，那么volatility也应该是decline的？如果原来的rate低于均值，那么volatility应该increase了吧？ Vasicek的趋势项有均值回归特性，但volatility并没有吧，为什么说它未来的短期利率的volatility是下降的？

回测检验为什么是用95% 而不是按照题中的99%

alpha显著区别于0，证明基金经理的判断是对的，不是应该接受吗？

TIPS 17/8s of July 15 中的17/8s代表什么意思？

习题集57题，I中，请问什么叫parallel shift？ II的疑问如下 III中，constant drift model是指Model 2吗？

习题集，请问52题的答案划线处请问是什么意思？

45题 1.题目没有说过DV01 real 和DV01 nominal 次题怎么破？2.如果不考虑DV01 100*1.0274=89.8*？ 这个与答案方向相反？ 不知我理解有什么问题 谢谢