这个问题的解说视频，80%的声音没对准话筒！！听都听不见，可以重录一遍吗？

结合原版书（原版书 P288）理解了一下这个例题，请老师看一下是否以下两点对这个例题的理解正确：（1）OTR Bond相比普通C-STRIP存在额外的premium，是否主要来源就是两点， liquidity advantage 和 financing advantage？ (2)例题中的financing avantage的算下来只有7.7cents/100美元面值，即类比DV01而言只有0.9bps。假设premium正好是2美元，是否就是说明 liquidity advantage差不多有2-0.077=1.923美元？谢谢

既然原版书也说了，实际上就是3.16倍的mc再乘于1天的var，为啥还要弄个10天的var。过去60天的10天var又怎么算呢？60天，10天为一个周期，就是能取51个10天var，再平均吗？

在 2018的Notes 上面有一个章节 名为 ratting assignment methodologies ,我在讲义和课程里面都没有找到。我想问一下这个内容是不考吗？ 我读Notes 这一节的疑问较多

老师，你好，能否详细解释下D项呢？

老师好，能否再解释一下age-weighting方法相比historical simulation如何降低有效样本数？

老师，课件里面P152/153简写的PCs的全写是什么？代表什么意思？

allocation那一句翻译并解释一下，谢谢。

书上面哪里写了这个公式啊？我怎么觉得答案是错的？

老师好，有2个问题，1.问一下end of 1year的债权价格是怎么算出来的？用第2年的二叉树加权平均折现算出来的答案不符合。2.如果用表中的1年的债权价值-k算出来的option价值，明显不等于0.53，是什么原因