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FRM二级
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习题册191页第328题，首先，回归的自变量和应变量分别是什么？组合的超额收益率不就是两个average excess return的差吗？ 选项D为什么是错的？老师上课强调的benchmark的超额收益率为零是怎么计算的？
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请问习题册第325题如何理解 331题什么是downside risk ,moment risk 332题B选项为什么standard error 会变大 339题的A选项是什么意思？ 谢谢！
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已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
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