题目里说要把敞口降到几乎为0，如果用抵押品，那threshold以下的部分是没有被覆盖的呀？为什么不能买CDS

CS/LGD=PD 为什么这里还要用hazard rate 的方法来计算违约概率呢？

想问一下 netting会增加系统性风险么

上一道问题写错啦，没有coverage。问题：leverage ratio的分子是tier1 capital，请问这指的是core tier1 capital还是core plus additional tier 1 capital？谢谢！

leverage coverage ratio的分子是tier1 capital，请问这指的是core tier1 capital还是core plus additional tier 1 capital？

请问老师，这道题里有哪里暗示这是一个含权的债权呢？

practice exam 1 中第76题，是否有误？ 答案居然是-0.2，我算了是0.2，基础课的讲解也是我这种解法，从图像看也不可能是负相关的

LR和EA之间是什么关系？如果增加抵押物，是不是EA下降，LR也上升，他们之间是不是有多重共线性？

第52题，老师说无风险利率上涨，CALL是下降的，但是这道题答案是选B，说subordinated debt(等同于equity,看成是call）与无风险利率是正向关系。所以老师这点是不是说错了？

老师好，请问当PD不变时，违约相关性rho上升，所有tranche的VAR都降低吗？