求解题过程

百题材料第31页，52题之前的知识点，model 4中，yield volatility 和basis-point volatility的概念分别是什么？

federal fund和genaral collateral rate之间的差异GC spread反映的是信用风险还是流动性风险呢？ genaral collateral rate和special collateral之间的差异反映的是信用风险还是流动性风险呢？

利率期限结构模型2中，朗母达是否必须为正数，这样才能推断百题52题C选项正确？

模考二（72），这道题我曾经提问过，Treynor ratio的公式一直都是除以βp的，当时老师回答我的理解应该是对的，为什么梁老师讲解模考的时候还是确认除以β of index呢？

模考二（37），这道题答案错了吧？图三是我课上记的笔记，一直说的都是EVT三个参数μ σ ξ三个参数，而POT是β ξ两个参数而已哦

模考二（8），这道题如果问的是equity selection 的contribution，Rp应该选择Actual return还是portfolio return呢？为什么？

38题，ii项，operational loss data来自于外部和情景分析的数据不算是available的么，这里available怎么理解，这个选项错在哪里？

请问41题split loss是什么？ 结合答案，是讲的频率可以assign an equal weight么？频率分布为什么要加权重？

麻烦讲解iii，iv，另外这个知识点synthetic option using synamic replication指的是什么？