老师好，请问这样对吗：只有算投资组合VaR的时候 考虑是dollar Var 还是百分比Var 来决定是否乘以权重。算波动率都要乘以权重，因为波动率是百分比形式？

Bank JJQ, a member of CCP, sell credit protection on a GBP 100 million CDS. The reference entity is a gold mining company. Which of the following trades on the same reference entity will be a hedge to transfer credit risk with minimal increase in counterparty risk? key: sell a credit link notes. 老师为什么不是buy a credit link notes呢？

老师你好，请问信用风险百题61: 为什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出来是B

老师，这题2为啥错？itm call，肯定比otm put贵啊

老师 35题 只说了random spread 没说是正态分布还是lognormal 38题只说了 正态 没说是random 还是constant spread 那怎么判断用什么公式呢？

请问老师这道题，没太理解这个题说的mark to book什么意思？？

老师，model significant 和 test significant是不是相反的概念？

老师这道题如何思考呢 为什么选择B呢

请问老师 这道题为什么不选第三个呢 第四个为什么对呢

请问老师这个题不会分析，到期时间缩短为什么会减少敞口呢，流动性不应该是时间越长流动性风险越小吗