老师，（第II句）我有点懵：组合的VaR不是要考虑2*ρ*VaR1*VaR2的么，那如果ρ等于一，VaR(1,2)怎会等于VaR(1) + VaR (2)呢？

这道题A,C选项当引入ccp时对于capital value adjustments 其中的监管资本不是要求高了，此时KVA会增加？A选项为什么FVA减少有些不理解

老师，请问，线性插值法，可以用于非正态分布吗？还是说，非正态的，只能乖乖地去用mapping的方法呢？

请问老师，为什么用题目里的y与x的关系式计算不出呢？那样就好像没有用到长期均值

老师，书本上说的这部分内容，不用去了解吗？我看了半天都好像似懂非懂的感觉😂

为什么log normal 是一条直线？

对冲基金的破产不是因为相关系数极速上升导致的吗？题目中并没有说相关系数是上升还是下降啊？还有按答案的解释也是选B啊

D选项中的“average”是默认上行利率和下行利率的概率都是50%。可是题目中没有给啊

rud=8.0552565% rdu=609697435% 平均数是7.5125% 答案一致，过程中数据不一致。为何？

根据QQ图反画的概率分布图有问题吧？ 按照这个的话， 绿色线在-1点的累积分布和红色线在-1点的累积分布明显是不一样的，而在QQ图上是一致的。