天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1646提问数量:32247

图中0.045和0.9446是怎么算出来的

已解决

分母不应该是SE吗?为什么这里是标准差?

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尖峰肥尾这和课程里周琪老师说的不一样啊,说中间部分完全重合所以画的时候和正态分布的中间区域是重合的= =

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当window过小时,例如n=1则说明需要1个数据就能算1个VaR,但是这个数据存在的时间只有一天,意味着我们需要更多的新数据去来维持VaR的计算,这样理解可以吗?

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这个window和time horizon的区别是什么?

已回答

这个用双尾的分位点是为什么,我们一般所说的VaR不是单尾的吗?

已回答

这里的相关性计算公式在哪里出现过

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这个打印的讲义怎么和老师讲的讲义不一样

已回答

bootstrapped方法里。100个数据随机抽取40个出来算出VaR值,如果恰巧抽取的40个数据都是正收益数据怎么办呢?要怎么计算VaR值呀?

已回答

肥尾可以看出来,但是尖峰怎么分析的?一定是尖峰肥尾吗?

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