天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1644提问数量:32159

老师 这道题为啥不选A

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为什么这道题的排序要按照损失金额从小到大排列,为什么不按概率大小排序?或者按照其他排序?因为排序不同,累计概率就不同,选的95%分位点也不同。

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这道题也是,既然a×us等于阿尔法α(0.215),a就是贝塔β(0.215),us等于32%,为什么不相等?

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这里的a,β,α请分别解释一下含义,弄混了。结合题目中的Y=0.215-0.77X,又分别是多少 按照公式,0.77×0.34不是应该等于0.215吗?为什么不等于?

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请问,MtM指什么😳 ?

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请问下correlation swap中,如果约定的相关系数是0.1,市场的系数是-0.5的话,那么pay fixed一方的payoff是-0.6*NP还是0.4*NP 谢谢(负数要不要考虑绝对值)

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99%的var Z值不是2.58吗?

查看试题 已回答

请问习题册第17题怎么理解?课上只教了lumbda的求法,以及age-weighted的优点。算的话为什么答案使用的是5和6来算,而且是用线性差补法做的?不太明白,请解释的清楚点,谢谢啦

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请问下我们一般来说 一年的var和daily var转换天数是250天还是252天? 然后95%的VaR用的是1.65还是1.645还是1.653? 谢谢

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能不能在1911的二级课程里,尽早把1905的精选题讲解重新上传上去?这部分内容很多,传晚了我们就来不及学了,而且这部分内容也没有必要重新排了,直接传1905的就可以了!

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