老师 一天的variance乘以n天为什么等于n天的方差

Excess spread = 100 million ×(LIBOR +200 bps – 20bps) – 90 million × (LIBOR+ 100bps)=10 million × (LIBOR +9%) 老师好，题目中写道，20bps是senior expenses的，为何要计入全体产品中？

SCR和MCR不就是两层吗？B为什么不对

老师说的排序法相对于spearson的优点是对个别界外或虚假值不受影响，老师口中的排序法是指kindle 's tao吗？

请老师讲解一下这个表格是如何得来的，最初始的RAROC的那些参数是从哪里得来的、谢谢

本题为什么不是Adverse selection？

请问老师、为什么fat tail的var是小了的？不应该更大嘛？

这道题用价差0.1除80元中间价有些不太明白。

这道题B选项不是信用风险吗？

请问：SR(market)=R(market)-无风险利率嘛？