请问解析里的 VaR was developed as a way for banks to track the economic capital requirements while taking into account the effects of diversification on the risk of the portfolio.（VaR在追踪经济资本要求的时候考虑到组合风险的分散化效用）为什么能解释 D、Portfolio diversification is not fully accounted for using the VaR methodology.（组合的多样化不能完全解释使用VaR方法的原因）这句话是错的？看不太懂。

请问B、VaR ensures that the estimate of portfolio risk is less than or equal to the sum of the risks of that portfolio’s positions这句话对吗？如果是正确的该怎么理解？

老师 这道题里“一年的标准差=根号250*一天的标准差”用到了平方根法则 前提条件不是独立同分布吗 可是题干里没有给出这个条件

这道题的1有些不太明白，对于交易对手风险是双向的，那么sell option的一方没有信用风险敞口，这还是交易对手风险吗？

老师，书本这里说的异常是从min variance方面说吗？这段看到我有点懵😂

老师，alpha和jensen alpha的区别还是有点懵，能不能再解释解释？

老师，收益率一般是用名义的还是实际的啊？如果用名义的，两边公式都用名义利率，如果用实际的，两边都用实际利率，只要两边一致公式就成立吗？

数据准确性和一致性，在判断时有什么方法，我有时会搞混。

非参数法典型是HS，可是D感觉就是没涉及尾部风险的意思，HS解决了尾部风险的问题的伐

关于IRB 请问这句哪里错了？IRB的高级法不就是这句么？谢谢 。Internal estimates of default probabilities and internal estimates for other model inputs.