为何本题不是MVaR一样时最优？

老师讲的不明白。 σ1、σ2、σp分别是啥？何时求出来的？ 如果以前一课程内的例题中的数据计算，并不能得到答案。

老师，我想问下信用评级里 liquidity put是属于内部信用增级吗？liquidity put应该是写进产品条款里面

价格下降，波动率上升，B为什么不对

vasicek model assumes decrease volatility ，根据公式volatile是不变的，为什么说假设是减少？

tracking error 这个能具体解释一下吗？

D也是错的，不是考虑了EL吗？

请老师解释一下这道题

老师，你好~如截图所示，关于ES的第三点不是很明白，视频里也没说，麻烦解答一下，谢谢。

break clause和additional termination event两者区别在哪里，前者可以缩短有效日期降低敞口，后者只是避免未来受到损失不能降低敞口？