KMV模型中，直接饮用d2，是指跟进长短期债务计算出K之后，仍然使用Merton模型来计算d2吗？

Window 和horizon 有区别吗

在swap 的mapping 里，设定浮动利率为0，这段解释看不懂，能给解释一下吗

为什么基金有positive beta 代表没有做空？

画线这句话表达什么意思

请问IR和IC的关系，information ratio和information coefficient

两种组合的VAR 计算方式有什么区别，VAR(bond)和VAR(int)都怎么求

这个债券的risk 就是VAR是如何求出来的

为什么置信区间小就没有触发赔付呢？95%的置信区间和99%的置信区间和触发赔付有什么关系呢？

这个视频压缩的时候声音可能被干扰了o(╥﹏╥)o，最大音量是可以听到的。 我把题目和每个选项都和你说一下吧。 题目的意思是R公司是交易衍生品的，并且只交易极少种类的大宗商品，并且有大量的交易对手。问如何最有效的达到缓释整体对手方风险敞口的目的。 A选项，征收充足的抵押品是可以的，而且是最直接最有效的缓释对手方风险敞口。 B选项，由于交易的种类比较少，所以不能很好的分散化。 C选项，和单一对手方的跨品种netting，这种方式要看敞口的正负情况，所以可能无法缓释对手方风险敞口。而且即使可以，也只是单一对手方。 D选项，买CDS，是可以将对手方风险transfer的，但保险公司也可能发生违约，带了更多的风险。 所以综合来看，A选项是bst choice 问题：抵押品，也只是第二还款来源，为什么就可以将风险降为0？不合理啊，不是对冲才可以吗？