PPT66页中的第一个结论,sample size extends 我理解是window越长可接受域越窄,后面括号里的data should be larger是怎么得出来的呀？
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都是计算ULp，这两个公式不是自相矛盾吗？UL不是不能用简单线性加总吗？那下面的公式为什么用了线性加总？
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老师您好，可以再解释一下arranger和第三方之间的adverse selection问题吗？为什么说更愿意做高风险交易？
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老师您好，这块我明白相关性为正的时候，Nikkei 上升，日元升值，美国投资者更倾向于使用市场汇率换回日元，而非用外汇期权中的锁定汇率换回日元，但问题是为什么此时quanto option 的价格下降？
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老师您好，按照横纵坐标，在每一个对应的score下，违约百分比加不违约的百分比之和应该等于1，但是图上显然不是啊？
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老师请问下这个区别在讲义的哪里找呢？171页没有讲这么细的呀
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为什么tracking error volatility的计算不考虑portfolio的权重以及benchmark的权重？
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在Key Indicators这一章中，建模了最简单的两个违约概率不同的资产组成的组合，推导出了correlation，老师也一直说求WCL需要用到correlation，然后怎么用推导出的correlation呢？没有这个的例题啊，还是说在后面才会用到呢
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老师，我看了你给另外一个同学推倒的 Global min MVaR = 0.0762 。你第二次的追答的最后一行公式 sigma（p）不太对吧。
我这里，传了好几次图都不行，麻烦你自己找一下你的回答。
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老师您好，这里面的detection of systematic bias 指的是什么？
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