rho等于-1，为什么资产1的CDs价格高，2的价格低？为什么不能1不违约，2违约？

讲义85页的题目，final position是怎么算的呢

如果波动率上升，金融危机的时候，是不是可以推出Call价值上升，Equity上升？感觉和常识不符。

讲义88页的题目，四个资产的risk contribution加起来不等于1吗

selective tear-up of positions：老师说如果B违约，ccp可以与A直接现金交割。如果不现金交割的话不可能实现，因为ccp不直接参与交易。 这句话有没有问题？ccp不参与交易吗？ccp不是应该是参与到交易中，然后对任一参与者实行净额交易

请问Basel里边的number of exception 是超过2.5的数值吗？

在例题里，18.6比19.3更小的原因是（老师解释的没听明白，请明盘，谢谢）？

老师，我还是不太问题，adjust RAROC实际上有什么用途

假设正态分布，用t-test检验，为何置信区间与正态分布一样，而不考虑t分布？

没有理解原假设是什么？可以具体解释一下吗？谢谢。