王同学2020-03-14 19:02:15
王同学一级和二级中的VaR的计算有什么区别？
回答（1）
Robin Ma2020-03-16 18:40:38
Robin Ma同学你好，一级二级的VAR都是计算在险价值，能问下你的困惑点么？这样我能更准确地去判断下问题。
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计算时一级加绝对值符号，二级不带，而是用Z*σ-μ是怎么回事，在信用风险中还有说到了损失不分左偏还是右偏，这个和那个绝对值符号有关系吗？
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同学你好，是这样的，其实二级也可以加绝对值的，因为VaR本身是一个正数，比如你和领导汇报工作的时候肯定说 损失了多少，这个多少是一个正数，因此你也可以用μ-Z*sigma 然后加绝对值（前提是μ-Z*sigma小于0），也能得到VAR。信用里面的左偏右偏是看你坐标轴位置的，如果坐标轴方向往左边，就是看左，往右就是看右边（这个不要去纠结，只是坐标轴方向的问题，有点“莫名其妙”）。
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