对于D选项吗，更加审慎的风险策略意味着更加保守，这不应该意味着错失一些更有风险也更有利润的机会吗？

老师，在其他条件不变的前提下，若资产久期为7，负债久期为5这道题该选什么呢？

model2也不是利率都是上升的啊？我觉得C也有问题吧？怎么理解？

这道题说的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默认两个都是95%吗？比如其他例题里就会让检验95%VaR在98%执行水平下的=是否拒绝。

这个第三条做市商可以详细说一下吗？

这几道题可以解释一下么？感觉在这一章没怎么学到

记得一级的时候强调假设检验的结论是reject/not reject，课件直接用的accept，这个严谨吗？考试的时候出现accept也是对的吗？

risk weight还能大于100%吗，最大风险加权不应该是小于100%吗

想问下一般来说，银行的杠杆率在什么范围内是比较合适的呢？杠杆率大于多少可以认为是杠杆过高呢？

老师可以通俗解释一下为什么用市场数据来计算出的违约概率就属于风险中性呢？风险中性 我的理解是 回报率等于无风险收益，但是市场数据已经是考虑到溢价之后的结果，那为什么用市场数据去计算的违约概率还属于风险中性呢？