秦同学2025-04-04 17:54:16
秦同学可以详细解释一下为什么分散化可以忽略specific risk这一项吗？
回答（1）
黄石2025-04-07 15:41:56
黄石同学你好。这是一级风险管理基础的内容。Specific risk指的是个股面临的一些风险/不确定性，比如a公司科研取得了突破，b公司财务造假，这些都会影响到个股的股价。对于这种风险，我们可以持有股票组合：只要个股之间的相关性 < 1，那么就会存在分散化效果。比如刚才的例子，a公司的股价会上升，b公司的股价会下降，二者相互抵消，降低整体投资组合的不确定性。随着个股数量的上升，specific risk会逐渐趋向于0。
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