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秦同学2025-04-04 16:35:55

损失不要比VAR大太多是如何体现的？为什么和这里的平方有关系？

回答（1）

黄石2025-04-07 15:27:25

同学你好。基于公式中的平方项，可见若损失超过VaR，该项取值 > 0；且由于打了个平方，这使得当L/P比VaR大很多时、该项的取值会变得极大。这体现了针对L/P比VaR大很多的惩罚（因为loss function越小、意味着VaR模型表现越好）。

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