秦同学2025-04-04 15:02:25
秦同学老师可以再详细解释一下这里是如何用标准差的标准误来计算var的吗？
回答（1）
黄石2025-04-07 15:21:05
黄石同学你好。这里不是用标准差的标准误来计算VaR，而是构建VaR的置信区间，也就是在VaR的样本估计的基础上+/-z*se(VaR)。这和均值的置信区间构建方法是一回事。而如果假设mu = 0，那么se(VaR) = z*se(sigma)。至于样本标准差估计量的标准误，在正态分布下的公式见下图。
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