此处老师并没有解释为什么利率低时，投资短期呢？

视频播放不了，请尽快解决

merton模型计算的DD和KMV模型计算的DD能相同吗？计算方法采用的数值都不一样

D选项surrender是决定的意思吗？

老师好，请问57页这题为啥是取 |μ-α*σ| 而不是 |μ α*σ| ？ LVaR是指Market VaR取左半边吗？但老师讲到39页LVaR的时候写的笔记是 μ α*σ，啥时候用 啥时候取-那边怎么判断呢？

老师好，这道题的解析没有看懂。可否麻烦具体讲解一下，谢谢。 BNP Paribas has just entered into a plain-vanilla interest-rate swap as a pay-fixed counterparty. Credit Agricole is the receive-fixed counterparty in the same swap. The forward spot curve is upward-sloping. If LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap will: A Increase only for BNP Paribas B Increase only for Credit Agricole C Decrease for both BNP Paribas and Credit Agricole D Increase for both BNP Paribas and Credit Agricole

怎么用求导方法推出ULMC? 没明白

为什么用单尾的2.33啊 是不是双尾？

泊松分布和指数分布区别是什么？使用的时候怎么区分呢？

老师讲解的D选项没听懂。这个D选项到底要表达什么意思？