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FRM二级
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老师好，这一节我美泰明白。 marginal VaR 不是只跟 rho 跟 beta 还有波动率有关吗？ 参见marginal 计算公式。 为什么调整权重， 减少B资产，B的marginal VaR就减少了， 增加A资产， A的marginal VaR就增加了？
之前讲课的时候不是说满足senior和mezzaninetranche后先满足trust account，多余的再分给equity吗？为什么这题是先分给equity，有多的再给trust？
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精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？还是这个benchmark怎么样？什么叫阿尔法不会产生active cash position？CAPM中阿尔法并不在基准中啊？
- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗？
- 老师，请问计算式中，组合的Delta是怎么计算出来了的呢？
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC，不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么？二是想知道，对于average cost approach而言，那如果spread从9bp降到6bp，bank资产和负债的变化是什么呢？
- 关于B选项，ES现在还是不能用于算资本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
