1.5小于1.96没有落在拒绝域啊？为什么拒绝

我从一级那会儿对“basis risk”理解的模棱两可，哪位老师能帮我深刻的来理解下这个概念？

老师您好，IRC算的不是99.9%VaR吗？B选项写的99%？

这道题没明白，能讲一下怎么做吗

老师 C里面说的 model risk 怎么可能被消除呢？

老师好，这个题为什么不用a-0/se呢，这不是求t吗

老师 这道题是卖equity保护 B里面说的就是卖equity 的CS risk 不就是卖保护吗？

题目中第二项，错在哪里？

这道题还是没明白，为什么A选项不对？

PD上升，对senior的VaR增大可以理解，但是对equity的VaR为什么下降？VaR的定义是在一定置信区间内，可能发生的最大损失，PD上升，对equity来说，可能发生的最大损失一定上升。现在老师讲课又说VaR的定义是受益的不确定性，到底该信哪一个？是老师自己明白，但是讲不明白吗？