请问老师，这道题计算IR.分子为何不可以示Rp-Rb. 一级一直学到的IR公式都是分母这样计算。那么就会是3.29%-0.98%。或者是题干给出的average difference in return betweem the protofolio and benchmark. 分子这样计算的话选择D，会和用截距alpha计算出的答案c数值差别很大。谢谢

请问老师，这道关于Surplus的变动量问题。A– L计算期初或者期末的值，但是A不应该是Liability＋Equity吗？为何做题计算直接默认A只是Equity. 其次的困惑是，liability中的bond不应该是期初约定好的固定利率吗？为何会随着市场调息而改变Price?负债应该是当初确定好的，在我看来期末的价值是不会变的，除非违约。 谢谢！

讲义78页，习题2 红笔圈出61.6怎么算出来的？individualVaR相加得出的VaR（p）不是没有分散化吗，那么这个值应该是69.9？用方法一计算时，那个VaR（p）两处正好都是61.6，如果两个值不同，是用individual VaR的VaR（p）还是用CVaR中的VaR（P）呢？

老师 646为什么选D 储户把钱取走 bank不就会面对流动性风险吗？ABC为什么不选

老师说应该对损失进行建模， AA A评级的情况下没有损失，建模的时候是不是可以不考虑他。

老师 644题可以讲一下吗

请问老师哪一章讲过这个vasicek模型啊？

老师 638这道题答案为什么有一块是0.35/50呢？？为什么不直接用0.35

老师 可以讲一下636题吗？答案太简单了

原版书上的这几话要怎么理解？ 1.For example, if the dollar is cheaper in terms of yen in the forward market than stipulated by CIP, then anyone able to borrow dollars at prevailing cash market rates could profit by entering an FX swap-selling dollars for yen at the spot rate today and repurchasing them cheaply at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party lending US dollars sells the foreign currency forward at a higher dollar price than warranted by the interest differential. Equivalently, a party borrowing US dollars via an FX swap-say, to hedge its US dollar asset-is effectively paying a higher interest rate on the swapped dollars than is paid in the cash market. 原版书页码为334-335